Knowledge more
FSA · Module 4 & 5

Analyzing Statements of Cash Flows

Cấu trúc 3 phần (CFO/CFI/CFF), khác biệt IFRS vs US GAAP, phương pháp trực tiếp vs gián tiếp, chuyển đổi indirect ↔ direct, phân tích CF & Free Cash Flow (FCFF, FCFE).

LOS 4.a phân loại CF LOS 4.b IFRS vs US GAAP LOS 4.c direct vs indirect LOS 5.a chuyển đổi LOS 5.b common-size CF LOS 5.c FCFF & FCFE

§1. 3 phần Cash Flow — Operating / Investing / Financing

Statement of Cash Flows chia dòng tiền thành 3 nhóm hoạt động. Tổng 3 nhóm = Net Change in Cash. Đây là báo cáo đối chiếu tiền thực đầu kỳ và cuối kỳ.

Net Change in Cash = CFO + CFI + CFFĐầu kỳ + Change = Cuối kỳ (khớp với BS)
3 phần Cash Flow — logic mỗi phần
CFOCash from OperatingHĐ kinh doanh chính+ Thu khách hàng− Trả NCC, lương, thuế− Trả lãi vay (US GAAP) CFICash from InvestingĐầu tư TS dài hạn− Mua PP&E, intangibles+ Bán PP&E, đầu tư± Mua/bán securities LT CFFCash from FinancingVay & vốn chủ+ Vay mới / Phát hành CP− Trả gốc vay, mua CP quỹ− Trả cổ tức (US GAAP)

Phân loại chi tiết

Hoạt độngUS GAAPIFRS (linh hoạt)
Interest paid
Lãi vay đã trả
CFOCFO hoặc CFF
Interest received
Lãi vay nhận được
CFOCFO hoặc CFI
Dividends paid
Cổ tức đã trả
CFFCFO hoặc CFF
Dividends received
Cổ tức nhận được
CFOCFO hoặc CFI
Taxes paid
Thuế đã trả
CFO (luôn luôn)CFO (nếu không tách được rõ ràng, có thể split)
Bẫy IFRS vs US GAAP — thuộc bảng trên

§2. Direct vs Indirect Method (chỉ khác cách trình bày CFO)

Cả IFRS lẫn US GAAP đều cho phép cả 2 phương pháp cho CFO. IASB & FASB khuyến khích direct nhưng đa số công ty dùng indirect vì dễ lập hơn. CFI và CFF luôn dùng direct.

Direct Method

Trực tiếp — liệt kê từng dòng tiền
  • Cash from customers, cash to suppliers, cash to employees
  • Dễ hiểu, minh bạch
  • Ít công ty dùng (khó thu thập dữ liệu)
  • Nếu dùng direct, US GAAP bắt buộc disclose reconciliation với indirect

Indirect Method

Gián tiếp — điều chỉnh từ NI
  • Start: Net Income
  • + Non-cash expense (D&A, impairment)
    ± Non-operating g/l
    ± Changes in Working Capital
  • Đa số công ty dùng
  • Dễ đối chiếu với IS và BS

Indirect Method — Công thức chuẩn

CFO = NI + Non-cash + Non-operating losses − Non-operating gains + ΔWCĐiều chỉnh NI về tiền thực
Điều chỉnhCách xử lýVí dụ
Non-cash expenses
Chi phí không phải tiền
CỘNG lại vào NID&A, amortization, impairment, stock-based comp
Losses on non-op
Lỗ non-operating
CỘNG lạiLoss on sale of equipment
Gains on non-op
Lãi non-operating
TRỪ raGain on sale of equipment (chuyển sang CFI)
↑ Current Asset (trừ cash)
Tài sản NH tăng
TRỪ khỏi CFOAR ↑ → chưa thu tiền → CFO ↓
↓ Current AssetCỘNG vào CFOInventory ↓ → bán được hàng → CFO ↑
↑ Current Liability
Nợ NH tăng
CỘNG vào CFOAP ↑ → chưa trả NCC → CFO ↑
↓ Current LiabilityTRỪ khỏi CFOAccrued exp ↓ → đã trả nợ → CFO ↓
Quy tắc nhớ nhanh — Working Capital

§3. Direct Method — Từng dòng tiền

Dòng CFO directCông thức từ IS + BS
Cash from customersRevenue − ΔAR + ΔUnearned Rev
Cash to suppliers−(COGS + ΔInventory − ΔAP)
Cash to employees−(Wages exp − ΔWages payable)
Cash for interest−(Interest exp − ΔInterest payable + ΔBond discount amort)
Cash for taxes−(Tax exp − ΔTax payable + ΔDeferred tax liab)
Ví dụ — Cash collected from customers:
Revenue = $500, AR đầu kỳ $80, AR cuối kỳ $100
ΔAR = 100 − 80 = +20
Cash collected = 500 − 20 = $480
(AR tăng 20 → khách hàng còn nợ thêm 20)

§4. Chuyển đổi Indirect ↔ Direct (chỉ đổi cách trình bày CFO)

Tổng CFO giống nhau, chỉ khác cách hiển thị. Chuyển từ indirect sang direct nghĩa là "phá" các con số ra thành từng dòng tiền cụ thể.

Cách chuyển đổi 3 bước

§5. Non-Cash Investing & Financing

Giao dịch KHÔNG có dòng tiền thực nhưng ảnh hưởng cấu trúc vốn/tài sản. KHÔNG xuất hiện trên CF statement, nhưng phải disclose ở footnote.

Ví dụ non-cash

§6. Common-Size CF & Phân tích CF

Common-size CF: chia mỗi item cho Revenue (hoặc chia phần CFO/CFI/CFF theo tổng inflow). So sánh cấu trúc dòng tiền giữa công ty.

Chất lượng CFO — phân tích quan trọng

Chỉ tiêuÝ nghĩa tốtCảnh báo
CFO > NI (trong dài hạn)Chất lượng lợi nhuận caoCFO < NI liên tục → NI có thể "manipulate"
CFO > CapexĐủ tiền tự đầu tư (FCF dương)Phụ thuộc financing bên ngoài
CFO > Dividends + CapexTự trang trải mọi hoạt độngPhải vay/phát hành để trả cổ tức
Ổn định qua các kỳHoạt động lành mạnhBiến động lớn hoặc âm liên tục

4 pattern kết hợp CFO/CFI/CFF

CFOCFICFFGiai đoạn công ty
+Mature — tự trang trải, đầu tư mở rộng, trả nợ/cổ tức
++Growth — vẫn cần vay/phát hành để tài trợ đầu tư lớn
+Start-up — CFO chưa dương, dựa financing
++Declining — bán tài sản để trả nợ

§7. Free Cash Flow — FCFF & FCFE

Free Cash Flow = tiền thực sự tự do để trả cho nhà cung cấp vốn (chủ nợ + cổ đông). Hai chỉ tiêu quan trọng: FCFF (cho toàn bộ) và FCFE (cho riêng cổ đông).

FCFF — Free Cash Flow to the Firm

Định nghĩa
Cash flow available to all capital providers (debt + equity) after operating expenses and required investments.
Tiền mặt còn lại dành cho tất cả nhà cung cấp vốn (chủ nợ + cổ đông) sau khi trừ chi phí vận hành và đầu tư cần thiết.
FCFF = CFO + Int × (1 − t) − CapexBắt đầu từ CFO (đã trừ interest); cộng lại interest × (1−t) vì FCFF trước financing
FCFF = NI + NCC + Int × (1 − t) − WCInv − FCInvBắt đầu từ NI (nếu chưa có CFO)
NCC = Non-cash charges (D&A). WCInv = Working capital investment. FCInv = Fixed capital investment = Capex.

FCFE — Free Cash Flow to Equity

Định nghĩa
Cash flow available to common shareholders after operating, investing, and debt-related payments.
Tiền mặt còn lại dành riêng cho cổ đông thường sau khi trừ tất cả (bao gồm trả nợ ròng).
FCFE = CFO − Capex + Net BorrowingNet Borrowing = Vay mới − Trả nợ
FCFE = FCFF − Int × (1 − t) + Net BorrowingLiên hệ giữa FCFF và FCFE
Ghi nhớ FCF

§8. Cash Flow Ratios

RatioCông thứcÝ nghĩa
Cash Flow to RevenueCFO / Revenue% doanh thu chuyển thành tiền
Cash Return on AssetsCFO / Avg Total AssetsSinh tiền/1 đồng tài sản
Cash Return on EquityCFO / Avg EquitySinh tiền/1 đồng vốn chủ
Cash to IncomeCFO / Operating IncomeChất lượng NI (càng gần 1 càng tốt)
Cash Flow per Share(CFO − Pref Div) / WA Common SharesTương tự EPS nhưng tính bằng CF
Debt CoverageCFO / Total DebtKhả năng trả nợ từ CF
Interest Coverage(CFO + Int paid + Tax paid) / Int paidKhả năng trả lãi từ CF
Reinvestment RatioCFO / Cash paid for LT assetsĐủ tiền tái đầu tư?

§9. Traps — bẫy đề

Trap 1 — Dividends paid dưới US GAAP vs IFRS
Trap 2 — Interest paid ở đâu?
Trap 3 — Depreciation "add-back" không phải tăng CFO
Trap 4 — Chuyển đổi WC — hướng đúng
Trap 5 — Bán TSCĐ ở đâu?
Trap 6 — FCFE có thể âm cho công ty growth

§10. Keyword → chọn gì

Đề nóiChọnVì sao
"Mua PP&E $100"−100 CFIĐầu tư dài hạn
"Phát hành trái phiếu $200"+200 CFFVay nợ mới
"Trả cổ tức (US GAAP)"CFFUS GAAP: div paid = CFF
"Trả lãi vay (US GAAP)"CFOUS GAAP: int paid = CFO
"AR tăng 50 trong kỳ"−50 CFO (indirect)Asset ↑ → trừ khỏi CFO
"AP tăng 30"+30 CFO (indirect)Liability ↑ → cộng vào CFO
"Depreciation $80"+80 CFO (indirect)Non-cash → add back
"Gain on sale TSCĐ $10, thu $50"−10 CFO, +50 CFIGain ra khỏi NI, toàn bộ 50 vào CFI
"Định giá enterprise value"FCFF chiết khấu bằng WACCFCFF cho toàn bộ capital providers
"Định giá vốn chủ (equity)"FCFE chiết khấu bằng rFCFE dành riêng cho cổ đông
"CFO < NI liên tục 3 năm"Cảnh báo earnings qualityChất lượng lợi nhuận thấp
"Convert bond sang CP"Non-cash — chỉ disclose ở footnoteKhông có tiền qua lại

§11. Quick Quiz — 7 câu